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登1登2登3代理:今年超额收益已归零,千亿私募巨头高管喊话投资者:“打人别打脸”

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分类:财经

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12月27日,幻方量化公司高管在朋友圈致歉投资人的消息在私募圈疯传,其发文表示:想和投资者说,最近几个月跑得不好,十分抱歉。我们正在全力加班加点做研发,但的确需要一点时间。这种时候,投资者不难受是不可能的,所以骂我们完全接受。就是千万莫动手哈,就算动手也别打脸,消消气,手下留情,等我们重振旗鼓。

据《每日经济新闻》记者了解,幻方量化今年业绩不佳,今年超额收益已归零,其原因主要是去年规模急速扩容有关,规模增长过快,策略的迭代没有及时跟上,导致业绩跟不上。值得注意的是,前期幻方量化全系列封盘暂停申购,有上市公司在封盘前认购3亿元。

12月28日晚间,幻方量化公众号发布《致尊敬的投资者》一文,为近期幻方业绩回撤“达到了历史最大值”而抱歉。

幻方量化表示,“今年幻方大部分投资者投资收益依然是正的,但相对指数涨幅来说,这个收益是不及格的。另外部分客户尤其是对冲客户遭受到了浮亏,我们对此非常抱歉。”

千亿级量化私募巨头道歉

今年超额收益已归零

今年结构性的牛市行情成就了私募行业的壮大,私募证券投资基金的管理规模从年初不到4万亿,目前已经突破了6万亿大关。不过相对于2020年持续的“抱团”行情,2021年A股市场结构性轮动,给了量化私募表现机会。今年以来量化私募布局量化产品的节奏加快,百亿级私募量化异军突起,据私募排排网的最新数据,目前百亿级量化私募共有27家,今年以来平均收益20.02%。

具体来看,鸣石投资、佳期投资、聚宽投资、金戈量锐、天演资本、世纪前沿私募基金年内收益超过30%,分别位于第一至第六名。申毅投资、呈瑞投资、九章资产等3家百亿级量化私募今年收益低于10%。值得注意的是,临近年末,市场各大私募基金仍在积极的冲刺。但事与愿违,从近期市场表现来看,量化私募各大策略纷纷杀跌,相关行业偏好私募基金净值也是出现大幅回撤。

12月27日,千亿级量化巨头幻方量化公司高管在朋友圈致歉投资人的文章在私募圈疯传,其发文表示:想和投资者说,最近几个月跑得不好,十分抱歉。我们正在全力加班加点做研发,但的确需要一点时间。这种时候,投资者不难受是不可能的,所以骂我骂我们完全接受。就是千万莫动手,就算动手也别打脸,消消气,手下留情,等我们重振旗鼓。幻方量化今年业绩不佳,今年超额收益已归零,对此有私募人士认为,主要是规模急速扩容有关,规模增长过快,策略的迭代没有及时跟上,导致业绩跟不上。

对此幻方量化工作人员告诉记者,今年的超额收益确实已归零,主要是策略做得不好。规模比较大是一部分原因,市场有效性提高,风格切换频繁,我们自身策略模型不足,都是原因。

截至28日收盘,今年以来中证500指数上涨14.43%,中证1000指数上涨18.31%。但是从幻方量化中证500指数产品、中证1000指数产品的代表性产品收益来看,明显跑输指数。

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据私募排排网的数据,幻方量化中证500指数产品的代表产品九章幻方中证500量化多策略1号截至12月24日的收益为15.12%,不过该产品近一月收益亏损7.83%,近三月的收益亏损13.01%。此外幻方中证1000量化多策略2号截至12月24日的收益为16.65%,该产品近一月来收益亏损7.46%,近三月来收益亏损11.58%。

全系列封盘暂停申购

有上市公司在封盘前抢购3亿

今年是量化私募的大年,除了管理规模急速扩张之外,量化私募的业绩也表现亮眼。之所以业绩出众,主要原因是因为市场行业轮动、风格切换过于频繁,而这样的行情更是适合量化私募基金的策略执行。今年量化私募的规模已经突破万亿元大关,百亿级量化私募达到了27家之多,而管理规模是量化私募基金的死敌,量化私募从9月下旬开始,超额收益出现回调,500指数增强型产品首当其冲。

实际上,当量化私募管理规模达到一定数值之后,由于过于庞大的资金会引发市场激烈波动,波动率也会随之提升,业绩难以继续维持高位,超额收益自然受到影响。在资金大量涌入量化赛道后,就有不少量化私募宣布“封盘谢客”,甚至也有头部量化私募宣布全面封盘。幻方量化早在11月15日就发现了问题所在,开始封盘谢客。11月15日,宁波幻方量化表示,即日起暂停旗下全部产品的申购(含追加),已有产品的固定开放日赎回业务不受影响。

十天之后,幻方量化再度祭出大动作。11月25日,幻方量化发布消息称,为维护投资者利益,方便投资者调整基金,免除所有已发行人民币基金的赎回费用。对于封盘谢客,幻方量化表示,目前市场环境发生了变化,未来一段时间量化策略可能面对比较复杂的市场环境,公司打算阶段性缩减管理规模,同时也降低投资者调整基金配置的成本。

值得注意的是,在幻方量化封盘之前,有上市公司挤破头皮抢到了认购资格,在幻方量化封盘前一个月,今年10月13日,上市公司发布公告称,公司认购幻方500指数增强欣享18号私募证券投资基金,认购金额不超过3亿元,在基金存续期内滚动使用,基金存续期限15年,资金来源为公司闲置自有资金。

阳光照明不超3亿元的大额认购,虽搭上了幻方封盘前的末班车,但据私募排排网数据,幻方500指数增强欣享18号私募证券投资基金成立于2021年6月3日,策略上属于股票量化多头,截至今年12月24日的数据显示,该产品今年以来的收益亏损1.22%,单位净值为0.9878,该产品已处于浮亏状态。

记者|杨建

编辑|吴永久 何小桃 易启江 杜恒峰

校对|卢祥勇

|每日经济新闻 nbdnews 原创文章|

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